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巴塞尔协议III应对方案

巴塞尔III对信用风险、市场风险和操作风险的管理和资本计量均提出了新的、更为精细化的要求,对风险信息披露做出了更为详尽的规定,并就数据治理和基础设施建设、风险数据归集能力、风险报告也出台了专门指引。商业银行借此巴III改革契机,统筹考虑新的监管合规和内部管理增效两方面需求,为巴III体系的实施夯实基础。UBCP (Ultipa Basel Compliance Package) 就是为了赋能银行应对外部监管及内部增效诉求的杀手级应用解决方案。UBCP覆盖流动性风险覆盖率管理、利率管理、资本管理、RWA风险加权资产管理、杠杆率管理等巴III的全部指标,并提供基于Ultipa实时图数据库(图中台)的高可视化、白盒化、实时追溯、实时模拟计算、贡献度变化、实时业务决策、传导路径360度解决方案。

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痛点

  • 缺少端到端的解决方案

    巴塞尔协议III规定的一套完备的监管要求令所有银行都疲于应对。如果没有端到端的解决方案,银行将很难统一、及时和有效管理其基础设施、数据集和报告机制。

  • 缺乏可解释性

    长期以来,银行一直在用无法解释的方式处理监管合规问题。以LCR为例,如果没有一个可解释的、白盒化的、可量化的解决方案,就无从知道是什么导致LCR从120%变为105%,而这些导致变化的原因是银行迫切想要知道的。

解决方案特点

  • 关键因素

    资本

    杠杆比率

    流动性覆盖率(LCR)

    贷款

    存款

    经济增加值(EVA)

    净收益(NII)

    净稳定资金比率(NSFR)

  • 关键特征

    实时计算

    白盒解释

    实施回溯

    实时模拟

    客户级量化和排名

优势

  • 端到端的解决方案

    Ultipa BCP为银行提供现成的端到端解决方案,帮助银行梳理基础设施、数据集和报告机制,这种由图数据库驱动的、白盒化的、高度可视化的解决方案同时可以填补原有信息之间的空白。它不仅满足基本的监管合规需求,还能通过对关键数据进行深入的、全面量化的解析来实现业务增长。

  • 完全可解释

    让所有巴塞尔协议III的因素——流动性风险、利息、贷款、EVA、收入、杠杆比率——都能被管理、计算、呈现、模拟、回溯和量化到最佳粒度,并完全可解读。您现在可以在非常流畅的3D图形用户界面上,以前所未有的方式管理和解读您的关键业务数据。