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巴塞尔委员会2013年发布的《有效风险数据加总与风险报告原则》(简称BCBS239),搭建起系统重要性银行风险数据治理的总体框架,主要涵盖了总体治理、数据IT基础设施、风险数据加总能力、风险报告能力等要求。2017年9月19日,《中国银监会办公厅关于印发有效风险数据加总与风险报告评估要点的通知》下发,正式将BCBS239规定的14项原则细化为在我国银行落地实施的125条评估细则,确定了我国大型银行RDA实施的评估标准。RDA实施工作需要将抽象的监管规则转化为可落地、可执行的具体工作,一般由综合风险管理部门牵头,需要协调的事项往往会涉及部门职责分工、数据传输和加工流程、IT系统建设、数据架构等全行性、基础性问题。构建银行RDA制度体系,首先应符合银行的风险战略,其次应充分结合全面风险管理组织架构与管理现状,体现、贯彻和落实RDA顶层设计要求,逐步将RDA体系纳入全行的风险管理日常工作中。根据RDA实施的层次和授权决策次序,RDA制度体系框架分为总体规划、专项管理办法、工作实施细则三级层面,该框架标准化地规定RDA的具体领域、各个RDA领域内的目标、遵循的行动原则、需完成的明确任务、实行的工作方式、采取的一般步骤和具体措施等。

痛点

RDA落地执行中的难点

数据汇总能力不足

各家银行普遍缺失现有风险数据和各类数据源的关联关系、核对机制、规则库、流程管控、补录方案等,存在不一致性,没有血缘分析能力等。

风险数据分析、模型评估能力不足

对于风险数据加总口径很难做到全行孔径统一;对于各类风险指标的全行(或集团)体系建设、计量的时效性、准确性、完整性、可解释性、归因分析、溯源等方面的能力的缺失,对于模型优化、模型风险的评估也存在类似的问题。

IT系统能力缺失、算力不足

现有的IT系统,工具、算力并没有根据RDA的需求进行相应的改造,多套数据库、数仓、数湖等系统之间产生了大量的割裂,没有在RDA的维度对全行的风险数据进行统一口径的支撑。具体体现在RDA报告生成不及时、数据核验准确率差、遇到问题难以溯源、指标计算时效性差等。

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