LCR (Liquidity Coverage Ratio,流动性覆盖率)是巴塞尔协议III(巴塞尔协议的第三部分,一下简称巴III)中规定的一个重要的监测指标。全世界所有主权国家的主要银行机构都需要在2023年1月1日前实施对该指标的监测。它的设计目标是在强化资本需求的同时增加银行的流动性。巴III中对信用风险、市场风险和操作风险的管理和资本计量均提出了新的、更为精细化的要求,对风险信息披露做出了更为详尽的规定,并就数据治理和基础设施建设、风险数据归集能力、风险报告也出台了专门指引。
相比传统架构搭建的LCR解决方案而言,采用图数据库可以清晰、高效的揭示复杂的关系模式,可以实时处理海量数据,并对结果进行实时可视化、传导路径可视化。这些正是LCR的外监管、内增效的核心诉求。Ultipa LCR系统在全球范围内业界首创以实时图计算的方式高效、便捷地管理巴III中的核心指标。

Ultipa LCR系统是一套端到端的解决方案,通过释放Ultipa实时图数据库的算力以及Ultipa知识图谱的可视化、可解释性能力,赋能商业银行,掌控其资产、负债数据,以应对外部监管与内部增效的双重压力。通过T+0、白盒化、高可视化、实时可追溯可模拟、量化传导路径计算的图中台系统替换了原有的黑盒化、T+1方式工作、不可回溯或传导的基于传统关系型数据库(Oracle Cash Flow)构建的LCR系统。
通过Ultipa图数据库与3D知识图谱结合构建某头部股份制银行资债流动性风险图中台,实现了LCR(流动性覆盖率)的逐笔计量、追溯、实时计算、场景模拟与压力测试。替换了原有的黑盒化、T+1、不可追溯的Oracle系统。该系统为全球范围业界首创以图计算的方式管理巴塞尔条约III中的核心指标,获得2021年度《亚洲银行家》颁发唯一流动性风险管理大奖。
流动性管理 | Ultipa LRM | Oracle LRM |
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集群规模 | 4台(HTAP) | 不详 |
LCR计算 | ≤2秒 | ≥3.5小时(12600秒) |
白盒化、可解释? | 白盒、可解释 | 黑盒、不可解释 |
归因分析、溯源、模拟、压测、可视化 | 全部支持 | 不支持 |

